Modèles markoviens

Objectifs

• Savoir caractériser la loi d’un processus à temps continurn• Savoir définir un processus Gaussienrn• Définir le processus de Poisson et les processus de Markov à sauts.rn• Décrire des modèles statistiques faisant intervenir des processus de Markov à sauts.rn• Développer des méthodes d’inférence pour ces modèles. rn

Plan

• Introduction aux processus stochastiques à temps continu : définition, loi, existencern• Exemples fondamentaux : processus Gaussiens, processus à accroissements indépendants, processus de Markovrn• Processus de Poisson homogène et inhomogène : propriétés et inférencern• Processus de Markov à sautsrn

Prérequis

Chaines de Markov