Gestion des risques bancaires

Objectifs

L’objectif de ce cours est d’apporter aux étudiants des connaissances fondamentales, tant théoriques que pratiques, sur la gestion des risques au sein des institutions bancaires. Il présentera les différents types de risques et l’environnement réglementaire, ainsi que les modèles et indicateurs déployés pour quantifier les principaux risques que sont les risques de marché, de crédit et opérationnel.

Plan

Chapitre 1 : Introduction
1. La gestion des risques
2. Panorama des risques bancaires
3. Bilan et fonds propres des banques
4. Théorie du risque
5. Le cadre réglementaire : de Bâle I à Bâle IV

Chapitre 2 : Le risque de marché
1. Généralités sur le risque de marché
2. Sensibilité du risque de marché
3. Valeur à risque et déficit attendu
3.1. Approche historique
3.2. Approche paramétrique
3.3. Approche de Monte Carlo
3.4. Instruments non linéaires
3.5. Backtesting
4. Test de stress
5. Cadre réglementaire
5.1. Bâle IV (FRTB) : Approche standardisée
5.2. Bâle IV (FRTB) : Approche par les modèles internes

Chapitre 3 : Risque de crédit
1. Concepts clés du risque de crédit
1.1. Définition du risque de crédit
1.2. Mesures du risque de crédit
2. Le marché du risque de crédit
2.1. Le marché des prêts
2.2. Le marché des obligations
2.3. Titrisation et dérivés de crédit
3. Le cadre réglementaire
3.1. Bâle II : l’approche standardisée
3.2. Bâle II : approche fondée sur les notations internes
4. Modélisation du risque de crédit
4.1. Probabilité de défaut
4.2. Perte en cas de défaut
4.3. Exposition en cas de défaut

Chapitre 4 : Risque de crédit de la contrepartie et ajustement de la valeur du crédit
1. Le risque de crédit de contrepartie
1.1. Définition du risque de crédit de contrepartie
1.2. Définition et mesures de l’exposition au risque de contrepartie
1.3. Atténuation du risque de contrepartie
1.4. Cadre réglementaire (Bâle III)
2. Ajustement de la valeur du crédit
2.1. Définition de l’ajustement de la valeur du crédit
2.2. Ajustement unilatéral et bilatéral de la valeur du crédit
2.3. L’ajustement de la valeur du crédit en pratique
2.4. Cadre réglementaire (Bâle III)

Chapitre 5 : Risque opérationnel
1. Définition du risque opérationnel
2. Classification du risque opérationnel
3. Cadre réglementaire
3.1. Bâle II : Approche de l’indicateur de base
3.2. Bâle II : Approche standardisée
3.3. Bâle II : Approches de mesure avancée
3.4. Bâle IV : Approche de mesure standardisée
4. Approche de la répartition des pertes
4.1. Estimation de la répartition des pertes
4.2. Calcul de la charge de capital
4.3. Intégration de l’analyse des scénarios

Prérequis

Cours de finance de marché, bases du calcul stochastique, maîtrise des outils statistiques usuels​