Econométrie des données de panel

Objectifs

L’objectif de ce cours est de fournir les outils utiles à l’estimation de modèles économétriques sur données de panel. Ce cours décrit les méthodes et leur mise en application pratique. Des exemples numériques ainsi que des travaux de recherche empiriques sont présentés tout au long du cours pour illustrer l’utilisation de ces méthodes.

Plan

Introduction
– Illustration
– Définitions
– Notations
– Ecritures du modèle de panel
– Les opérateurs

Modèle linéaire statique
– Le modèle à effets fixes
– Le modèle à effets aléatoires

Le modèle linéaire à effets individuels corrélés
– L’approche de Mundlak et Chamberlain
– Les méthodes de variables instrumentales
– L’estimation du modèle dynamique de panel
– Exemples

Extensions
– Le modèle à coefficients aléatoires
– Modèles de panel non linéaires

Analyses d’articles
– Les étudiants devront lire un article d’économétrie appliquée qui reprendra et prolongera les différentes méthodes du cours. Les thèmes abordées seront l’économie de la santé, l’économie spatiale et le marketing

Prérequis

Micro-économétrie avancée.