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L’Habilitation à Diriger les Recherches décernée à Gilles Stupfler, enseignant-chercheur en statistique

Gilles Stupfler a obtenu l’Habilitation à Diriger des Recherches le 3 septembre. Enseignant-chercheur en statistique à l’ENSAI et au CREST, sa recherche se concentre principalement sur les valeurs extrêmes.  

L’Habilitation à Diriger les Recherches constitue une reconnaissance du niveau scientifique et de la capacité à encadrer de jeunes chercheurs. 

De la soutenance de l’HDR à l’encadrement d’un post-doc 

Gilles Stupfler a soutenu son mémoire, “Contributions to statistical aspects of extreme value theory and risk assessment” à l’Université Rennes 1. Claudia Klüppelberg, Thomas Mikosch et Olivier Wintenberger, rapporteurs, étaient également membres du jury, composé par ailleurs de Bernard Delyon, Clément Dombry, Gilles Durrieu et Philippe Naveau. 

Une grande part des travaux récents de Gilles Stupfler se consacre à la mesure et l’estimation du risque, en particulier dans des contextes financiers ou d’assurance  

Les quelques procédés utilisés communément en mesure de risque comportent tous des défauts. Une des questions abordées dans mon mémoire d’HDR est la suivante : quelle(s) mesure(s) de risque doit-on choisir, et une fois ce choix fait, comment estimer ce(s) mesure(s) ?”. 

Gilles Stupfler encadrera les travaux d’un chercheur en contrat post-doc dès le mois d’octobre. Ce dernier travaillera, aux côtés de Gilles Stupfler et de deux autres enseignants-chercheurs sur le projet “Tail risk management and mitigation using innovative extreme value techniques”. Celui-ci a obtenu une bourse de l’Axa Research Fund dont l’appel à projets autour de la pandémie de Covid-19 a reçu 500 candidatures. Il encadrera également, en collaboration avec ses collègues du projet ANR ExtremReg, un autre post-doctorant pour une durée d’un an à compter de cet automne. 

Notre objectif : développer un modèle qui nous permette d’évaluer le risque extrême attaché à des évènements de l’ordre d’une pandémie, d’une crise climatique, d’un risque de transport...” 

Les perspectives de ce projet particulier et du travail de recherche de Gilles Stupfler sont nombreuses : représentation correcte de l’incertitude sur la mesure de risque, vérification du sens d’une prédiction ou encore conformité d’une prédiction à l’observation. 

Membre actif de la communauté des extrêmes 

Enseignant-chercheur à l’ENSAI et au CREST depuis septembre 2019, Gilles Stupfler est agrégé de mathématiques. Il a obtenu un doctorat en mathématiques appliquées à l’Université de Strasbourg avant d’enseigner à l’Université d’AixMarseille et à l’Université de Nottingham. 

Si la mesure de risque financier est au cœur de ses travaux de recherche depuis 2016, son appartenance à la communauté des extrêmes est bien antérieure. 

Dans la distribution d’un phénomène, ce ne sont pas la moyenne ou la médiane qui m’intéressent. Ce que je cherche à étudier, ce sont les très petites ou les très grandes valeurs”. 

La communauté des extrêmes est relativement restreinte ; on estime qu’elle compte entre 500 et 1000 membres dans le monde. Gilles Stupfler fait partie des cinq chercheurs fondateurs du séminaire de recherche à distance One World Extremes Seminar. Destinées à la communauté des extrêmes, ces rencontres académiques se tiennent chaque mois.  

En charge de la communication au sein du comité d’organisation du One World Extremes Seminar, Gilles Stupfler est également à l’origine de la newsletter “Extreme Value Analysis” et en est son éditeur actuel. Celle-ci est née de la volonté de partager plus largement les travaux de recherche et évènements scientifiques en théorie des extrêmes.  

Plus d’informations sur Gilles Stupfler et sur la recherche à l’ENSAI