DU ROY DE CHAUMARAY Marie

Submitted :

• Clustering Data with Nonignorable Missingness using Semi-Parametric Mixture Models,
  avec Matthieu Marbac, ArXiv.

Journal articles :

• Wilks’ theorem for semiparametric regressions with weakly dependent data,
  avec Matthieu Marbac et Valentin Patilea,
  to appear in The Annals of Statistics, ArXiv
  
  
• Mixture of hidden Markov models for accelerometer data,
  avec Matthieu Marbac et Fabien Navarro,
  The Annals of Applied Statistics, 14 (4), 2020 [R package MHMM], ArXiv.
  
  
• Sharp large deviations for the drift parameter of the explosive Cox-Ingersoll-Ross process,
  TVP, Theory of Probability and its Applications, vol. 65 (3), 2020, ArXiv.
  
  
• Weighted least squares estimation for the subcritical Heston process,
  Journal of Applied Probability, vol. 55 (2), 2018, HAL ArXiv
  
  
• Moderate deviations for parameters estimation in a geometrically ergodic Heston process,
  Statistical Inference for Stochastic Processes, vol. 21 (3), 2017, HAL ArXiv
  
  
• Large deviations for the squared radial Ornstein-Uhlenbeck process,
  TVP, Theory of Probability and its Applications, vol. 61 (3), 2016, HAL ArXiv.
  
  

Talk :

• Séminaires : Bordeaux (2015), Marseille (2016), Rennes (2017), ENSAI (2018)
• Journées de Probabilité, Toulouse, 2015
• Colloque jeunes probabilistes et statisticiens, les Houches, 2016
• DynStoch Workshop : Rennes (2016), Delft (2019)
• SPA 2018, Gothenburg
• JDS 2019, Nancy
• IMS-World Symposium 2020

2013-2016 : Doctorat en Probabilités et Statistique à l'Université de Bordeaux, sous la direction de Bernard Bercu et Adrien Richou.

  Thèse soutenue le 2 décembre 2016.

2009-2013 : Elève à l'ENS Cachan antenne de Bretagne.

2007-2009 : MPSI, MP*, lycée Louis-le-Grand, Paris